برچسب زده شده: hedge, mql5, OnTradeTransacton, partial exit

سوالات MQL5

اختصاص سود یک معامله هج برای بستن قسمتی از حجم معامله جهت عکس

نوشته شده توسط Saeed43 در 2023-12-04 در 9:34 ب.ظ

سلام و عرض ادب

دنبال نوشتن برنامه ای در mql5 هستم که پس از تی پی شدن یک معامله سود ان را برای بستن معامله در ضرر جهت مخالف استفاده کند.

به طور مثال: یک buy (1 lot tp 40 pips) بسته شده و 400 دلار سود معمامله میباشد. با فاصله 20 پیپ پایین تر یکsell (1 lot) باز میباشد که در نقطه حد سود معامله buy در 60 پیپ ضرر می باشد )-600$(

با تی پی خوردن خرید، باید 2/3 حجم sell بسته شود

با تابع onTradeTransaction تی پی و مقدار سود محاسبه میشود و با کلاس trade.mqh و دستور PositionClosePartial قسمتی از حجم باید بسته شود، (این دستور در تابغ transaction( نوشته شده، اما به جای یکبار اجراشدن چندین بار اجرا میشود تا حجم بیشتری بسته شود

اگر تجربه مشابهی دارید ممنون میشم کمک کنید.

Saeed43 پاسخ داد 1 سال پیش 2 اعضا · 5 پاسخ ها
5 پاسخ ها

حسین

مدیر کل
2023-12-04 در 11:54 ب.ظ

سلام ؛متوجه نشدم مشکلتون کجاست
Saeed43

عضو
2023-12-05 در 11:56 ق.ظ

الان کاملا توضیح میدم خدمتتون:

اول ی توضیحی درباره این برنامه بدم خدمتتون، برنامه در لحظه اجرا یک معامله تصادفی buy/sell باز میکنه، فرض کنیم buy (lot=1.0) که tp=40 pips

بلافاصله یک sell stop (lot =1.0) به اندازه 20 pipsپایین تر هم گذاشته میشه ک در صورت حرکت خلاف جهت مارکت hedge بشه

درصورتی که قبل ازتی پی شدن معامله buy معامله sell فعال شده باشد، اکسپرت سود حاصل از تی پی معامله buy را برای بستن کامل یا partial exit معامله sell استفاده میکند:

Buy (lot = 1.0) hits +40 pips tp —-> profit = +400$

Active sell (lot =1.0) is (40+20= 60 pips in loss) —-> loss= -600$

با سود معامله خرید میتوان 0.66 از حجم معامله در ضرر sell را بست یعنی

PositionClosePartial (0.66) —-> modified sell (lot = 0.34) —-> loss = -200$

در این مرحله اکسپرت با مدیریت حجم های باقی مانده sell و buystop جدید باز میکند و ادامه ….

برای محاسبه سود تی پی در لحظه فعال شدن تی پی از تابع OnTradeTransaction استفاده شده است:

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,

const MqlTradeRequest& request,

const MqlTradeResult& result)

{

// Get transaction type as enumeration value

ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type = trans.type;

// If transaction is result of addition of the transaction in history

if(type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)

{

ResetLastError();

if(HistoryDealSelect(trans.deal))

m_deal.Ticket(trans.deal);

else

{

Print(__FILE__, ” “, __FUNCTION__, “, ERROR: “, “HistoryDealSelect(“, trans.deal, “) error: “, GetLastError());

return;

}

if(m_deal.DealType() == DEAL_TYPE_BUY || m_deal.DealType() == DEAL_TYPE_SELL)

{

if(m_deal.Entry() == DEAL_ENTRY_OUT)

{

long position_id = m_deal.PositionId();

if(HistorySelectByPosition(position_id))

{

uint total = HistoryDealsTotal();

ulong ticket = 0;

// For all deals

for(uint i=0; i<MathMax(total, 10); i++)

{

// Try to get deals ticket

if((ticket=HistoryDealGetTicket(i))>0)

{

if(HistoryDealGetString(ticket, DEAL_SYMBOL) == Symbol() && HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_MAGIC) == MagicNumber && HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_OUT)

{

if(HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PROFIT) > 0)

{

TT = HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PROFIT);

DealType = HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_TYPE);

ApplyTT(TT, DealType);

}

}

}

}

}

}

}

}

}

برای بستن کامل پوزیشن در ضرر یا بستن قسمتی از حجم ان از تابع ApplyTT استفاده شده است:

//+——————————————————————+

//| Apply TT |

//+——————————————————————+

void ApplyTT(double tt, long dealType)

{

double remainedTT = tt;

ulong furthestTicket = 0;

double furthestProfit = 0.0;

// If no opposite position is running

if(dealType == 0 && PositionCounter(0) == 0)

return;

if(dealType == 1 && PositionCounter(1) == 0)

return;

// If buy position hits tp, apply TT to sell positions

if(dealType == 1)

{

furthestTicket = Furthest(1);

if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

while(remainedTT+ furthestProfit > 0)

{

remainedTT += furthestProfit;

Trade.PositionClose(furthestTicket);

// Go for next run

furthestTicket = Furthest(1);

if(furthestTicket == 0)

break;

if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

}

// Partial close

if(remainedTT > 0)

{

furthestTicket = Furthest(1);

if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

if(furthestProfit == 0.0)

return;

double exitLot = remainedTT* PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)/ MathAbs(furthestProfit);

exitLot = NormalizeDouble(exitLot, 2);

remainedTT += furthestProfit;

Trade.PositionClosePartial(furthestTicket, exitLot);

}

}

// If sell position hits tp, apply TT to buy positions

if(dealType == 0)

{

furthestTicket = Furthest(0);

if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

while(remainedTT+ furthestProfit > 0)

{

remainedTT += furthestProfit;

Trade.PositionClose(furthestTicket);

// Go for next run

furthestTicket = Furthest(0);

if(furthestTicket == 0)

break;

if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

}

// Partial close

if(remainedTT > 0)

{

furthestTicket = Furthest(0);

if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

if(furthestProfit == 0.0)

return;

double exitLot = remainedTT* PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)/ MathAbs(furthestProfit);

exitLot = NormalizeDouble(exitLot, 2);

remainedTT += furthestProfit;

Trade.PositionClosePartial(furthestTicket, exitLot);

}

}

TT = 0.0;

}

که در این تابع، تابع Furthest شماره ticket دورترین معامله خلاف جهت که قرار است بسته یا partial close شود را می دهد

Saeed43

عضو

2023-12-05 در 11:57 ق.ظ

//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,
                        const MqlTradeRequest& request,
                        const MqlTradeResult& result)
  {
   // Get transaction type as enumeration value
   ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE   type  =  trans.type;
   // If transaction is result of addition of the transaction in history
   if(type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
     {
      ResetLastError();
      if(HistoryDealSelect(trans.deal))
         m_deal.Ticket(trans.deal);
      else
        {
         Print(__FILE__, " ", __FUNCTION__, ", ERROR: ", "HistoryDealSelect(", trans.deal, ") error: ", GetLastError());
         return;
        }
      if(m_deal.DealType() == DEAL_TYPE_BUY || m_deal.DealType() == DEAL_TYPE_SELL)
        {
         if(m_deal.Entry() == DEAL_ENTRY_OUT)
           {
            long position_id  =  m_deal.PositionId();
            if(HistorySelectByPosition(position_id))
              {
               uint     total    = HistoryDealsTotal();
               ulong    ticket   = 0;
               // For all deals
               for(uint i=0; i<MathMax(total, 10); i++)
                 {
                  // Try to get deals ticket
                  if((ticket=HistoryDealGetTicket(i))>0)
                    {
                     if(HistoryDealGetString(ticket, DEAL_SYMBOL) == Symbol() && HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_MAGIC) == MagicNumber && HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_OUT)
                       {
                        if(HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PROFIT) > 0)
                          {
                           TT             =  HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PROFIT)- HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_VOLUME)* 100;
                           DealType       =  HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_TYPE);
                           ApplyTT(TT, DealType);
                          }
                       }
                    }
                 }
              }
           }
        }
     }
  }

Saeed43

عضو

2023-12-05 در 11:58 ق.ظ

//+------------------------------------------------------------------+
//| Apply TT                                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void ApplyTT(double tt, long dealType)
   {
    double  remainedTT        =  tt;
    ulong   furthestTicket    =  0;
    double  furthestProfit    =  0.0;
    // If no opposite position is running
    if(dealType == 0 && PositionCounter(0) == 0)
       return;
    if(dealType == 1 && PositionCounter(1) == 0)
       return;
    // If buy position hits tp, apply TT to sell positions
    if(dealType == 1)
      {
       furthestTicket         =  Furthest(1);
       if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))
          furthestProfit      =  PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);
       while(remainedTT+ furthestProfit > 0)
         {
          remainedTT         +=  furthestProfit;
          Trade.PositionClose(furthestTicket);
          // Go for next run
          furthestTicket      =  Furthest(1);
          if(furthestTicket == 0)
             break;
          if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))
             furthestProfit   =  PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);
         }
       // Partial close
       if(remainedTT > 0)
         {
          furthestTicket      =  Furthest(1);
          if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))
             furthestProfit   =  PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);
          if(furthestProfit == 0.0)
             return;
          double  exitLot     =  remainedTT* PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)/ MathAbs(furthestProfit);
          exitLot             =  NormalizeDouble(exitLot, 2);
          remainedTT         +=  furthestProfit;
          Trade.PositionClosePartial(furthestTicket, exitLot);
         }       
      }
    // If sell position hits tp, apply TT to buy positions
    if(dealType == 0)
      {
       furthestTicket         =  Furthest(0);
       if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))
          furthestProfit      =  PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);
       while(remainedTT+ furthestProfit > 0)
         {
          remainedTT         +=  furthestProfit;
          Trade.PositionClose(furthestTicket);
          // Go for next run
          furthestTicket      =  Furthest(0);
          if(furthestTicket == 0)
             break;
          if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))
             furthestProfit   =  PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);
         }
       // Partial close
       if(remainedTT > 0)
         {
          furthestTicket      =  Furthest(0);
          if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))
             furthestProfit   =  PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);
          if(furthestProfit == 0.0)
             return;
          double  exitLot     =  remainedTT* PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)/ MathAbs(furthestProfit);
          exitLot             =  NormalizeDouble(exitLot, 2);
          remainedTT         +=  furthestProfit;
          Trade.PositionClosePartial(furthestTicket, exitLot);
         }       
      }
    TT   =  0.0;
   }

Saeed43

عضو
2023-12-05 در 12:04 ب.ظ

و اما مشکل:

تا وقتی که فقط یک معامله تی پی میشه، تابع OnTradeTransaction به درستی مقدار سود (TT) رامحاسبه کرده و دورترین پوزیشن در ضرر را مدیریت میکند ( اگر ضرر کمتر از tt باشه کامل بسته میشه در غیر این صورت partial exit ) اما زمانی که دو پوزیشن با هم tp میشن، دورترین معامله خلاف جهت اگر ضرر بیشتر از tt داشته باشه ک باید partial exit بشه، به طور عجیبی این کار چندین بار تکرار میشه تا کل پوزیشن با partial exit به طور کامل بسته بشه!!! در صورتی ک فقط یکبار باید اینکار انجام بشه

برای پاسخ دادن وارد سایت شوید

برای پاسخ دادن وارد سایت شوید.

سوالات برنامه نویسی

اختصاص سود یک معامله هج برای بستن قسمتی از حجم معامله جهت عکس

حسین

Saeed43

Saeed43

Saeed43

Saeed43