پاسخ های انجمن ایجاد شده است

Saeed43

عضو
2024-03-05 در 7:45 ب.ظ در پاسخ به: ارتباط tradinview به mql

تشکر جناب احمدی

سرعت ارتباط از طریق ایمیل کند نیس که سیگنال از بین بره؟ به خصوص برای تایم فریم های کوچیک؟
Saeed43

عضو
2023-12-05 در 12:04 ب.ظ در پاسخ به: اختصاص سود یک معامله هج برای بستن قسمتی از حجم معامله جهت عکس

و اما مشکل:

تا وقتی که فقط یک معامله تی پی میشه، تابع OnTradeTransaction به درستی مقدار سود (TT) رامحاسبه کرده و دورترین پوزیشن در ضرر را مدیریت میکند ( اگر ضرر کمتر از tt باشه کامل بسته میشه در غیر این صورت partial exit ) اما زمانی که دو پوزیشن با هم tp میشن، دورترین معامله خلاف جهت اگر ضرر بیشتر از tt داشته باشه ک باید partial exit بشه، به طور عجیبی این کار چندین بار تکرار میشه تا کل پوزیشن با partial exit به طور کامل بسته بشه!!! در صورتی ک فقط یکبار باید اینکار انجام بشه

Saeed43

عضو

2023-12-05 در 11:58 ق.ظ در پاسخ به: اختصاص سود یک معامله هج برای بستن قسمتی از حجم معامله جهت عکس

//+------------------------------------------------------------------+
//| Apply TT                                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void ApplyTT(double tt, long dealType)
   {
    double  remainedTT        =  tt;
    ulong   furthestTicket    =  0;
    double  furthestProfit    =  0.0;
    // If no opposite position is running
    if(dealType == 0 && PositionCounter(0) == 0)
       return;
    if(dealType == 1 && PositionCounter(1) == 0)
       return;
    // If buy position hits tp, apply TT to sell positions
    if(dealType == 1)
      {
       furthestTicket         =  Furthest(1);
       if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))
          furthestProfit      =  PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);
       while(remainedTT+ furthestProfit > 0)
         {
          remainedTT         +=  furthestProfit;
          Trade.PositionClose(furthestTicket);
          // Go for next run
          furthestTicket      =  Furthest(1);
          if(furthestTicket == 0)
             break;
          if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))
             furthestProfit   =  PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);
         }
       // Partial close
       if(remainedTT > 0)
         {
          furthestTicket      =  Furthest(1);
          if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))
             furthestProfit   =  PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);
          if(furthestProfit == 0.0)
             return;
          double  exitLot     =  remainedTT* PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)/ MathAbs(furthestProfit);
          exitLot             =  NormalizeDouble(exitLot, 2);
          remainedTT         +=  furthestProfit;
          Trade.PositionClosePartial(furthestTicket, exitLot);
         }       
      }
    // If sell position hits tp, apply TT to buy positions
    if(dealType == 0)
      {
       furthestTicket         =  Furthest(0);
       if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))
          furthestProfit      =  PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);
       while(remainedTT+ furthestProfit > 0)
         {
          remainedTT         +=  furthestProfit;
          Trade.PositionClose(furthestTicket);
          // Go for next run
          furthestTicket      =  Furthest(0);
          if(furthestTicket == 0)
             break;
          if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))
             furthestProfit   =  PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);
         }
       // Partial close
       if(remainedTT > 0)
         {
          furthestTicket      =  Furthest(0);
          if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))
             furthestProfit   =  PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);
          if(furthestProfit == 0.0)
             return;
          double  exitLot     =  remainedTT* PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)/ MathAbs(furthestProfit);
          exitLot             =  NormalizeDouble(exitLot, 2);
          remainedTT         +=  furthestProfit;
          Trade.PositionClosePartial(furthestTicket, exitLot);
         }       
      }
    TT   =  0.0;
   }

Saeed43

عضو

2023-12-05 در 11:57 ق.ظ در پاسخ به: اختصاص سود یک معامله هج برای بستن قسمتی از حجم معامله جهت عکس

//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,
                        const MqlTradeRequest& request,
                        const MqlTradeResult& result)
  {
   // Get transaction type as enumeration value
   ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE   type  =  trans.type;
   // If transaction is result of addition of the transaction in history
   if(type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
     {
      ResetLastError();
      if(HistoryDealSelect(trans.deal))
         m_deal.Ticket(trans.deal);
      else
        {
         Print(__FILE__, " ", __FUNCTION__, ", ERROR: ", "HistoryDealSelect(", trans.deal, ") error: ", GetLastError());
         return;
        }
      if(m_deal.DealType() == DEAL_TYPE_BUY || m_deal.DealType() == DEAL_TYPE_SELL)
        {
         if(m_deal.Entry() == DEAL_ENTRY_OUT)
           {
            long position_id  =  m_deal.PositionId();
            if(HistorySelectByPosition(position_id))
              {
               uint     total    = HistoryDealsTotal();
               ulong    ticket   = 0;
               // For all deals
               for(uint i=0; i<MathMax(total, 10); i++)
                 {
                  // Try to get deals ticket
                  if((ticket=HistoryDealGetTicket(i))>0)
                    {
                     if(HistoryDealGetString(ticket, DEAL_SYMBOL) == Symbol() && HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_MAGIC) == MagicNumber && HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_OUT)
                       {
                        if(HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PROFIT) > 0)
                          {
                           TT             =  HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PROFIT)- HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_VOLUME)* 100;
                           DealType       =  HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_TYPE);
                           ApplyTT(TT, DealType);
                          }
                       }
                    }
                 }
              }
           }
        }
     }
  }

Saeed43

عضو
2023-12-05 در 11:56 ق.ظ در پاسخ به: اختصاص سود یک معامله هج برای بستن قسمتی از حجم معامله جهت عکس

الان کاملا توضیح میدم خدمتتون:

اول ی توضیحی درباره این برنامه بدم خدمتتون، برنامه در لحظه اجرا یک معامله تصادفی buy/sell باز میکنه، فرض کنیم buy (lot=1.0) که tp=40 pips

بلافاصله یک sell stop (lot =1.0) به اندازه 20 pipsپایین تر هم گذاشته میشه ک در صورت حرکت خلاف جهت مارکت hedge بشه

درصورتی که قبل ازتی پی شدن معامله buy معامله sell فعال شده باشد، اکسپرت سود حاصل از تی پی معامله buy را برای بستن کامل یا partial exit معامله sell استفاده میکند:

Buy (lot = 1.0) hits +40 pips tp —-> profit = +400$

Active sell (lot =1.0) is (40+20= 60 pips in loss) —-> loss= -600$

با سود معامله خرید میتوان 0.66 از حجم معامله در ضرر sell را بست یعنی

PositionClosePartial (0.66) —-> modified sell (lot = 0.34) —-> loss = -200$

در این مرحله اکسپرت با مدیریت حجم های باقی مانده sell و buystop جدید باز میکند و ادامه ….

برای محاسبه سود تی پی در لحظه فعال شدن تی پی از تابع OnTradeTransaction استفاده شده است:

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,

const MqlTradeRequest& request,

const MqlTradeResult& result)

{

// Get transaction type as enumeration value

ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type = trans.type;

// If transaction is result of addition of the transaction in history

if(type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)

{

ResetLastError();

if(HistoryDealSelect(trans.deal))

m_deal.Ticket(trans.deal);

else

{

Print(__FILE__, ” “, __FUNCTION__, “, ERROR: “, “HistoryDealSelect(“, trans.deal, “) error: “, GetLastError());

return;

}

if(m_deal.DealType() == DEAL_TYPE_BUY || m_deal.DealType() == DEAL_TYPE_SELL)

{

if(m_deal.Entry() == DEAL_ENTRY_OUT)

{

long position_id = m_deal.PositionId();

if(HistorySelectByPosition(position_id))

{

uint total = HistoryDealsTotal();

ulong ticket = 0;

// For all deals

for(uint i=0; i<MathMax(total, 10); i++)

{

// Try to get deals ticket

if((ticket=HistoryDealGetTicket(i))>0)

{

if(HistoryDealGetString(ticket, DEAL_SYMBOL) == Symbol() && HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_MAGIC) == MagicNumber && HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_OUT)

{

if(HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PROFIT) > 0)

{

TT = HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PROFIT);

DealType = HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_TYPE);

ApplyTT(TT, DealType);

}

}

}

}

}

}

}

}

}

برای بستن کامل پوزیشن در ضرر یا بستن قسمتی از حجم ان از تابع ApplyTT استفاده شده است:

//+——————————————————————+

//| Apply TT |

//+——————————————————————+

void ApplyTT(double tt, long dealType)

{

double remainedTT = tt;

ulong furthestTicket = 0;

double furthestProfit = 0.0;

// If no opposite position is running

if(dealType == 0 && PositionCounter(0) == 0)

return;

if(dealType == 1 && PositionCounter(1) == 0)

return;

// If buy position hits tp, apply TT to sell positions

if(dealType == 1)

{

furthestTicket = Furthest(1);

if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

while(remainedTT+ furthestProfit > 0)

{

remainedTT += furthestProfit;

Trade.PositionClose(furthestTicket);

// Go for next run

furthestTicket = Furthest(1);

if(furthestTicket == 0)

break;

if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

}

// Partial close

if(remainedTT > 0)

{

furthestTicket = Furthest(1);

if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

if(furthestProfit == 0.0)

return;

double exitLot = remainedTT* PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)/ MathAbs(furthestProfit);

exitLot = NormalizeDouble(exitLot, 2);

remainedTT += furthestProfit;

Trade.PositionClosePartial(furthestTicket, exitLot);

}

}

// If sell position hits tp, apply TT to buy positions

if(dealType == 0)

{

furthestTicket = Furthest(0);

if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

while(remainedTT+ furthestProfit > 0)

{

remainedTT += furthestProfit;

Trade.PositionClose(furthestTicket);

// Go for next run

furthestTicket = Furthest(0);

if(furthestTicket == 0)

break;

if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

}

// Partial close

if(remainedTT > 0)

{

furthestTicket = Furthest(0);

if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

if(furthestProfit == 0.0)

return;

double exitLot = remainedTT* PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)/ MathAbs(furthestProfit);

exitLot = NormalizeDouble(exitLot, 2);

remainedTT += furthestProfit;

Trade.PositionClosePartial(furthestTicket, exitLot);

}

}

TT = 0.0;

}

که در این تابع، تابع Furthest شماره ticket دورترین معامله خلاف جهت که قرار است بسته یا partial close شود را می دهد