استراتژی­های معاملات الگوریتمی در طی دهه گذشته در معاملات سازمانی طوفان به پا کرده است. اکنون بازرگانان خرده فروشی نیز به رونق استفاده از ربات ­های معاملاتی مبتنی بر ماشین افزوده­اند. در این مقاله، ما مقدم ه­ای در مورد استراتژی­های معامله الگوریتمی، انواع مختلفی که وجود دارد و این­که چگونه می­توانید با یک سیستم معامله خودکار از یک حساب معامله مجازی رایگان کار خود را شروع کنید – یک روش عالی برای یادگیری عملی موضوع چیست!-

استراتژی­ های معامله الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی و استراتژی­های کمّی اساساً سیستم ­های معاملاتی “جعبه سیاه” هستند که در آن­ها اجرای معاملات به طور خودکار از طریق دستورالعمل­ های از پیش برنامه ریزی شده انجام می­شود. این دستورالعمل­ ها توسط معامله گر یا برنامه نویس تهیه شده و در سطرهای کد کامپیوتری نوشته شده­اند و ممکن است جزئیات مربوط به شرایط مورد نیاز و پارامترهای لازم برای خرید یا فروش را بیان کنند.

اما آیا معاملات الگوریتمی سودآور است و معاملات الگوریتمی بر اساس چند درصد از بازار انجام می­شود؟ طبق بانک سرمایه گذاری JP Morgan ، تنها حدود ده درصد معاملات سهام در ایالات متحده توسط سرمایه گذاران سنتی انجام می­شود. این بدان معنی است که حدود 90٪ از کل معاملات سهام ایالات متحده توسط ماشین انجام می­شود. ارقام هم­چنین حاکی از آن است که از بین انواع مختلف استراتژی­های الگوریتمی، بیش از 5.1 تریلیون دلار مدیریت دارند.

بسیاری از سرمایه گذاران باتجربه و مدیران صندوق­ های هجینگ، قبلاً گفته اند که بازی به دلیل بی ثباتی و تصادفی بودن استراتژی­های معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا که معاملات خود را طی چند نانو ثانیه انجام می­دهد، و هر نوع معامله­ گر انسانی را شکست می­دهد، تغییر کرده است. یک سوال رایج در بین معامله گران خرده فروشی این است که “چگونه معامله الگوریتمی را شروع کنم؟” قبل از بررسی این موضوع، مهم است که در واقع برخی از استراتژی­های معاملات الگوریتمی مورد استفاده توسط معامله گران کمّی را بدانیم.

انواع مختلف استراتژی­ های الگوریتمی

انواع مختلفی از استراتژی­های الگوریتمی یا استراتژی­های کمّی در هر برهه از زمان در بازارهای مالی مستقر شده­اند. هر روز با ظهور الگوهای جدید در بازار، بیش­تر و بیش­تر در حال ساخت است. بانک ­های سرمایه گذاری و صندوق­ های سرمایه گذاری میلیون­ ها دلار هزینه می­کنند و طبقات اختصاصی برای سرمایه گذاری در این نوع معامله دارند.

در زیر فقط چند مورد از انواع مختلف استراتژی­های الگوریتمی که توسط معامله گران کمّی استفاده شده است، وجود دارد. برخی از آن­ها برای معامله­ گران خرده فروشی روزمره دور از دسترس نیستند اما مهم است که انواع مختلفی را که وجود دارد بدانید زیرا فناوری همیشه پیشرفت می­کند. قبل از این­که ببینیم چگونه معامله گران خرده فروشی می­توانند در واقع با تجارت الگوریتمی با استفاده از بستر معاملات MetaTrader 5 که در سطح جهانی شناخته شده است، شروع به کار کنند، بیایید نگاهی به چند مورد از رایج­ترین و بهترین استراتژی­های معاملات الگوریتمی مورد استفاده موسسات بیندازیم.

آیا می­دانید می­توانید پلت فرم معاملاتی MetaTrader 4 ارائه شده توسط Admiral Markets را کاملاً رایگان دانلود کنید؟ این پلت فرم به کاربران امکان    می­ دهد تا مستقیماً از نمودار با استفاده از سفارشات دستی و هم­چنین از طریق Expert Advisors (EA) که سیستم معامله خودکار هستند معامله کنند. با این حال بهتر است بازار MetaTrader وجود داشته باشد که در آن می­توانید سایر استراتژی­های معاملات الگوریتمی را برای استفاده پیدا کنید – موضوعی که در پایین بحث شده است.

استراتژی ­های بازگشت به میانگین

یک استراتژی معاملاتی بازگشت به میانگین، ​​استراتژی است که بازارهایی را مشخص می­کند که بیش از حد در یک جهت حرکت کرده­ اند و آماده بازگشت به متوسط ​​قیمت آن هستند. بسیاری از معامله گران خرده فروشی در واقع هنگام خرید و فروش از چیزی شبیه به باندهای بولینگر – یک شاخص معاملاتی فنی بسیار محبوب بازگشت به میانگین- استفاده می­کنند.

در حالی که برخی از معامله­ گران کمّی نیز از چنین ابزاری استفاده می­کنند، پارامترها و شرایط برای شناسایی بازاری که در شرف بازگشت به میانگین خود است، بسیار گسترده است. نه تنها یک تجزیه و تحلیل از ابزارهای فنی وجود دارد بلکه احتمالات همبستگی متقابل دارایی، تجزیه و تحلیل نوسانات و احساسات و موارد دیگر وجود دارد.

تعادل مجدد شاخص بورس

وجوه شاخص بورس سهام باید هر چند وقت یک بار “متعادل” شوند تا قیمت­های اساسی جدید و تغییر در سرمایه بازار سهام فردی که دنبال می­کنند، فراهم شود. این تعادل مجدد خرید و فروش برای تعدیل وجوه کلی، فرصت­های بی نظیری را برای معامله­ گران الگوریتمی ایجاد می­کند که می­توانند از معاملات پیش فروش و بهره برداری از معاملات پیش بینی شده برای تعادل مجدد صندوق استفاده کنند.

البته، این نوع استراتژی صرفاً برای دامنه معامله ­گران با فرکانس بالا است که می توانند چنین شرایطی را با استفاده از روش­ های مدل سازی کمّی شناسایی کنند اما سپس از هر حرکت بالقوه در نانو ثانیه و با اندازه مناسب سرمایه و فرآیندهای مدیریت ریسک استفاده می­کنند.

استراتژی­ های معامله الگوریتمی Arbitrage

معاملات Arbitrage   فرآیند یافتن فرصت­ هایی در اختلاف قیمت بین دو بازار مشابه است. این نوع شرایط می­توانند هنگامی به وجود آیند که یک بازار از مکان­ های مختلف معامله شود. به عنوان مثال، قیمت ارزهای رمزنگاری شده در صرافی­ های مختلف ارزهای رمزنگاری بسیار متفاوت است. این امر   هم­چنین می­تواند در بازارهایی اتفاق بیفتد که در بازارهای آتی و بازارهای نقدی، معامله می­شوند و یکی از دلایل رایج بودن استراتژی­های معاملات الگوریتمی آتی است.

استراتژی­های معاملات Arbitrage   احتمالاً متداول­ترین نوع استراتژی معاملاتی با فرکانس بالا است. البته، این فقط برای کسانی است که می­توانند معاملات متعددی در نانو ثانیه انجام دهند، اما مهم­تر از همه ابزار و منابع مناسب برای تشخیص تفاوت قیمت بین دو بازار را دارند.

در حالی که بسیاری از معامله­ گران خرده فروشی اغلب تلاش می­کنند استراتژی­های معاملات الگوریتمی بیت کوین را پیدا کنند، این بیش­تر برای     معامله­ گران حقوقی است. دلیل این امر این است که اندازه قرارداد برای معامله در بازارهای آتی کاملاً مناسب است، به این معنی که افراد به یک حساب معاملاتی بسیار بزرگ احتیاج دارند. محدودیت­ های اهرمی هم­چنین معامله­ گران خرده فروشی را از استراتژی­های خودکار ارزهای رمزنگاری شده باز می دارد.

 استراتژی­ های معامله الگوریتمی trend following

استراتژی­های معاملاتی trend following مبتنی بر حرکت در بین معامله­ گران حقوقی بلند مدت و هم­چنین معامله­ گران خرده فروشی که با معامله خودکار با استفاده از استراتژی­های معاملاتی الگوریتمی فارکس شروع می­کنند، بسیار رایج است.

ایده یک سیستم trend following برای شناسایی یک بازار، مبتنی بر حرکت است که می­تواند به یک trend بلند مدت تبدیل شود. البته، اصطلاح “بلند مدت” نسبی است. استراتژی­های معاملات الگوریتمی روزانه ممکن است اصطلاح بلند مدت را فقط به اندازه چند ساعت طبقه بندی کنند. یک معامله گر کمّی بلند مدت ممکن است بلند مدت را چندین هفته یا چندین ماه طبقه بندی کند. این واقعیت که انواع مختلفی از معامله­ گران کارهای مختلفی انجام می­دهند، یکی از دلایلی است که بازار همیشه با گذشت زمان بالا و پایین می­شود!

تصویری از پلت­فرم معاملاتی MetaTrader 5 که توسط Admiral Markets ارائه شده است، میانگین متحرک نمایی 20 دوره، 50 دوره و 100 دوره و اندیکاتور MACD را نشان می­دهد.

سلب مسئولیت: نمودارهای ابزارهای مالی در این مقاله برای اهداف گویا هستند و به منزله مشاوره معاملاتی یا درخواست خرید یا فروش هرگونه ابزار مالی ارائه شده توسط Admiral Markets (قراردادهای مختلف، صندوق­ های معاملات بورس، سهام) نیست. عملکرد گذشته نشانه عملکرد آینده نیست.

نمودار فوق نوعی پیرو trend است. اندیکاتورهای معاملات فنی مانند میانگین متحرک به معامله­ گران کمک می­کند تا شرایط قوی trend را تشخیص دهند و نوسانگرها می­توانند به شناسایی آغاز یا انتهای حرکت کمک کنند. در حالی که معامله گران سنتی قوانینی در مورد زمان خرید یا فروش و مکان تعیین می­کنند، معامله گران کمّی به سادگی خطوطی از کدها را می­نویسند تا شرایط خرید یا فروش را به طور خودکار شناسایی کنند و سپس در واقع آن سفارشات را اجرا کنند.

البته، یافتن استراتژی­های معامله الگوریتمی برنده، شامل آزمایش و خطای زیادی است. بعضی از بازارها بسته به نوع استراتژی کمّی که ممکن است از آن تقلید کنید، ممکن است عملکرد بهتری نسبت به سایر بازارها داشته باشند. خوشبختانه Admiral Markets دسترسی به نسخه ارتقا یافته MetaTrader 4 با نام MetaTrader 5 را نیز فراهم می­کند.

پلتفرم معاملاتی MetaTrader 5 به کاربران امکان می­دهد ضمن دسترسی به ابزارهای پیشرفته معامله، در چندین کلاس دارایی معامله کنند. این بدان معناست که شما می­توانید با استفاده از Expert Advisors در طیف گسترده­ ای از کلاس­های مختلف دارایی مانند CFD در سهام، کالاها، فارکس، اندیکاتورها و سایر موارد، یک استراتژی معاملاتی خودکار را معامله کنید! با کلیک بر روی بنر زیر، پلت فرم را به صورت رایگان دانلود کنید:

اکنون شما در مورد انواع مختلف استراتژی­های الگوریتمی کمی بیش­تر می­دانید، چگونه یک استراتژی معاملاتی را خودکار می­کنید؟ بیایید این را بفهمیم!

نحوه استفاده از سیستم معاملات الگوریتمی

سه گزینه برای بیش­تر افراد وجود دارد که می­توانند از یک سیستم معاملاتی خودکار استفاده کنند.

• یاد بگیرید چگونه رمزگذاری کنید و یک سیستم معاملاتی خودکار برای خود بسازید.
• یک برنامه نویس استخدام کرده و برای ساختن یک برنامه با آن­ها کار کنید.
• یک سیستم از قبل ساخته شده در بازار MetaTrader پیدا کنید.

بیایید نگاهی به گزینه سه بیندازیم. برای دسترسی به بازار MetaTrader Market، به سادگی بستر معاملاتی MetaTrader خود را باز کرده و جعبه ابزار (MT5) یا Terminal (MT4) را باز کنید. این را می­توان در View از منوی بالا یا با فشار دادن Ctrl + T مشاهده کرد. روی جایی که Market می­گوید، کلیک کنید و سپس روی Experts در تب­ های لیست شده Main، Experts، Indicators، Libraries، Utilities، Favorites، Purced کلیک کنید.

در تب Experts، همه استراتژی­های مختلف خودکار را که به صورت پولی یا رایگان در دسترس هستند، لیست شده است. این سیستم­ ها توسط Trend ، Scalping ، Level Trading ، Multicurrency و موارد دیگر دسته بندی می­شوند. با کلیک بر روی هر یک از کاربران Experts، می­توانید آماری را برای آن مشاهده کنید، آن را بخرید، اجاره کنید یا نسخه دمو را دانلود کنید. در مقاله “راهنمای نهایی معاملات الگوریتمی” می­توانید درباره نحوه انجام این کار بیش­تر بیاموزید.

دقت در هنگام استفاده از هر نوع سیستم معاملاتی خودکار کاملاً ضروری است. هزاران مورد برای مشاهده وجود دارد که همه آن­ها خوب نیستند. اصول دقیق مدیریت ریسک ضروری است. در حقیقت، عاقلانه است که ابتدا حداقل برای چند ماه با یک دموی حساب معاملاتی معامله کنید تا ببینید عملکرد یک سیستم از طریق تغییر شرایط بازار چیست.

این مقاله ترجمه شده توسط تیم آکادمی ایران ام کیو ال می باشد.