ربات مناسب برای معاملات الگوریتمی را انتخاب کنید

معامله گران ضمن استفاده از معاملات الگوریتمی، به پول سخت خود اعتماد می­کنند تا ربات معاملاتی. به همین دلیل، بخش صحیح ربات  رایانه ای برای اطمینان از اجرای موثر و دقیق دستورهای معاملاتی ضروری است. از طرف دیگر،ربات معیوب – یا رباتی بدون ویژگی ­های مورد نیاز – به ویژه در دنیای سریع معاملات الگوریتمی ممکن است به ضررهای هنگفت منجر شود.

یک آغازگر سریع در معامله الگوریتمی

الگوریتم به عنوان مجموعه خاصی از دستورالعمل­ های گام به گام برای انجام یک کار خاص تعریف می­شود. این یک بازی کامپیوتری ساده اما در عین حال اعتیاد آور مانند Pac-Man یا یک صفحه گسترده است که تعداد زیادی عملکرد را ارائه می­دهد، هر برنامه مجموعه خاصی از دستورالعمل­ ها را بر اساس یک الگوریتم پایه­ ای دنبال می­کند.

روش­ های کلیدی

• انتخاب یک ربات صحیح در توسعه سیستم معامله الگوریتمی ضروری است.
• الگوریتم معاملاتی، یک مجموعه گام به گام از دستورالعمل­ ها است که راهنمای سفارشات خرید و فروش است.
• ربات معیوب هنگام معامله در بازارهای مالی می­تواند خسارات سنگینی به همراه داشته باشد.
• برای دسترسی به ربات معامله الگوریتمی دو راه وجود دارد: خرید آن یا ساخت آن.
• ربات معامله الگوریتمی آماده، معمولاً نسخه­ های آزمایشی رایگان با قابلیت­ های محدود را ارائه می­دهد.

معاملات الگوریتمی فرآیند استفاده از یک برنامه کامپیوتری است که مجموعه ­ای از دستورالعمل­ های تعیین شده برای سفارش معامله را دنبال می­کند. هدف از برنامه معامله الگوریتمی شناسایی پویای فرصت­ های سودآور و قرار دادن معاملات به منظور تولید سریع و زیاد سود است که مطابقت آن با یک معامله­ گر­ انسانی غیرممکن است. با توجه به مزایای دقت بالاتر و سرعت اجرای بسیار بالا، فعالیت­ های معاملاتی مبتنی بر الگوریتم­ های کامپیوتری محبوبیت فوق العاده­ای کسب کرده­ اند.

چه کسی از ربات معاملات الگوریتمی استفاده می­کند؟

معامله الگوریتمی توسط شرکت­ های بزرگ تجاری مانند صندوق­ های پوشش ریسک، بانک­ های سرمایه گذاری و شرکت­ های تجاری اختصاصی استفاده می­شود. با توجه به در دسترس بودن منابع فراوان به دلیل بزرگ بودنشان، این شرکت­ ها معمولاً ربات اختصاصی معامله خود را از جمله سیستم­ های تجاری بزرگ با مراکز داده اختصاصی و کارکنان پشتیبانی تهیه می­کنند.در سطح فردی، معامله گران و صاحبان سهام باتجربه، از معاملات الگوریتمی استفاده می­کنند. معامله گران اختصاصی که فنی نیستند، ممکن است برای نیازهای معامله الگوریتمی خود، ربات معاملاتی آماده را خریداری کنند. این ربات یا توسط کارگزاران آن­ها ارائه می­شود یا از ارائه دهندگان شخص ثالث خریداری شده است. Quant ها به طور کلی هم از تجارت و هم از برنامه نویسی کامپیوتر آگاهی کافی دارند و به تنهایی نرم افزار معامله را توسعه می­دهند.

ربات معامله الگوریتمی: ساخت یا خرید؟

برای دسترسی به ربات معامله الگوریتمی دو راه وجود دارد: ساخت یا خرید.

خرید ربات آماده، دسترسی سریع و به موقع را برای شما فراهم می­کند، در حالی که ساخت ربات توسط شما، انعطاف پذیری کامل را برای سفارشی کردن آن بر اساس نیازهایتان فراهم می­کند. خرید ربات معامله خودکار غالباً پرهزینه است و ممكن است مملو از نقطه ضعف­ هایی باشد كه اگر نادیده گرفته شود، می­تواند منجر به ضرر شود. هزینه بالای ربات هم­چنین ممکن است سود واقعی حاصل از معامله الگوریتمی شما را جبران کند. از طرف دیگر، ساختن ربات معامله الگوریتمی به تنهایی به زمان، تلاش، دانش عمیق نیاز دارد و هنوز هم ممکن است بدون خطا و شکست نباشد.

ویژگی ­های کلیدی ربات معاملات الگوریتمی

ریسک موجود در معاملات خودکار زیاد است که می­تواند منجر به ضرر زیادی شود. صرف نظر از این­که تصمیم به خرید یا ساخت ربات دارید، مهم است که با ویژگی­ های اساسی مورد نیاز آشنا شوید.

در دسترس بودن اطلاعات بازار و شرکت

تمام الگوریتم­ های معاملاتی به گونه ­ای طراحی شده­ اند که براساس داده­ های بازار در زمان واقعی و قیمت­ quote ها عمل می­کنند. چند برنامه نیز برای محاسبه داده های اساسی شرکت مانند درآمد و نسبت P / E سفارشی شده ­اند. هر نرم افزار معامله الگوریتمی باید دارای فید داده بازار در زمان واقعی و هم­چنین یک فید اطلاعاتی شرکت باشد. این سیستم باید به صورت داخلی در سیستم در دسترس باشد یا باید مقرراتی داشته باشد که به راحتی با منابع جایگزین، ادغام شود.

اتصال به بازارهای مختلف

معامله گرانی که به دنبال کار در چندین بازار هستند باید توجه داشته باشند که هر مبادله ممکن است اطلاعات داده خود را در قالب دیگری مانند TCP / IP ، Multicast یا FIX ارائه دهد. ربات شما باید بتواند فیدهای با فرمت­ های مختلف را بپذیرد. گزینه دیگر این است که به فروشندگان شخص ثالث داده مانند بلومبرگ و رویترز که داده­ های بازار را از مبادلات مختلف جمع می­کنند و در قالب یکنواخت برای مشتریان نهایی ارائه می­دهند، مراجعه کنید. نرم افزار معامله الگوریتمی باید بتواند در صورت لزوم این فیدهای مجموع را پردازش کند.

 

تأخیر

این مهم­ ترین عامل برای معامله الگوریتمی است. تأخیر یا Latency ، زمانی است که در حرکت نقاط داده از یک برنامه به برنامه دیگر وارد می­شود. دنباله زیر را در نظر بگیرید. 2.0 ثانیه طول می­کشد تا قیمت نرخ پیشنهادی از صرافی به مرکز داده فروشنده نرم افزار (DC) شما برسد، 3.0 ثانیه از مرکز داده برای رسیدن به صفحه معاملاتی شما، 1.0 ثانیه برای ربات معامله شما جهت پردازش این قیمت نرخ دریافت شده، 3.0 ثانیه برای تجزیه و تحلیل و انجام معامله، 2.0 ثانیه برای سفارش معاملاتی خود برای رسیدن به کارگزار خود، 3.0 ثانیه برای کارگزار خود برای هدایت سفارش شما به صرافی، صرف    می شود.

 

در کل  1.4 ثانیه =0.2+0.3+0.1+0.3+0.2+0.3=کل زمان سپری شده

در دنیای تجارت پویای امروز، قیمت اصلی در این دوره 1.4 ثانیه­ ای چندین بار تغییر کرده است. هرگونه تأخیر می­تواند فعالیت معاملاتی الگوریتمی شما را ایجاد یا خراب کند. فرد باید این تأخیر را در پایین­ ترین سطح ممکن نگه دارد تا اطمینان حاصل شود که بدون فاصله زمانی به روزترین و دقیق­ ترین اطلاعات را به دست می­آورید.

زمان تأخیر به میکروثانیه کاهش یافته است و باید سعی شود تا آن­جا که ممکن است در سیستم معاملات پایین باشد. چند اقدام برای بهبود تأخیر عبارتند از اتصال مستقیم به مبادله برای به دست آوردن سریع­تر داده­ ها با حذف فروشنده در این بین؛ بهبود الگوریتم معاملات به طوری که برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری کم­تر از 0.1+0.3=0.4 ثانیه طول بکشد؛ یا حذف کارگزار و ارسال مستقیم معاملات به بورس برای صرفه جویی در مدت زمان 0.2 ثانیه.

قابلیت تنظیم و سفارشی سازی در ربات معاملات الگوریتمی

بیش­تر ربات های معامله الگوریتمی، الگوریتم­ های معاملاتی داخلی را ارائه می­دهند، مانند آن­هایی که بر اساس تلاقی میانگین متحرک 50 روزه (MA) با میانگین متحرک 200 روزه هستند. یک معامله­ گر ممکن است دوست داشته باشد با تغییر میانگین متحرک 20 روزه به میانگین متحرک 100 روزه تجربه کسب کند. تا زمانی که ربات، چنین سفارشی سازی پارامترها را ارائه ندهد، معامله گر ممکن است توسط عملکرد داخلی محدود شود. چه در خرید ربات و چه در ساخت آن، ربات معامله باید از درجه سفارشی سازی و تنظیمات بالایی برخوردار باشد.

قابلیت نوشتن برنامه ­های سفارشی در ربات معاملات الگوریتمی

Matlab ، Python ، C ++ ، JAVA و Perl زبان­ های برنامه نویسی رایجی هستند که برای نوشتن ربات معاملاتی استفاده می­شوند. بیش­تر ربات های معاملاتی که توسط فروشندگان شخص ثالث فروخته می­شوند، توانایی نوشتن برنامه­ های سفارشی خود را در آن فراهم می­کنند. این به یک معامله گر اجازه می­دهد هر ایده معاملاتی را آزمایش کند و امتحان کند. بدیهی است که نرم افزاری که کد نویسی را به زبان برنامه نویسی مورد نظر شما ارائه  می دهد، ترجیح داده می شود.

 

ویژگی پس آزمون در داده ­های تاریخی

شبیه سازی آزمایش مجدد شامل آزمایش یک استراتژی معاملاتی بر روی داده ­های تاریخی است. این عملکرد و سودآوری، استراتژی را بر روی داده­ های گذشته ارزیابی می­کند، و آن را برای موفقیت (یا شکست یا هرگونه تغییر مورد نیاز) تأیید می­کند. این ویژگی اجباری هم­چنین باید با در دسترس بودن داده ­های تاریخی همراه باشد که می­توان آزمایش مجدد را بر روی ­آن­ها انجام داد.

ادغام با رابط معاملاتی

ربات معامله الگوریتمی معاملات را به صورت خودکار و براساس معیارهای مورد نظر انجام می­دهد. این نرم افزار باید اتصال لازم به شبکه کارگزار (ها) را برای قرار دادن معامله یا اتصال مستقیم به صرافی برای ارسال سفارشات معاملاتی داشته باشد.

نکته: درک دستمزدها و هزینه ­های معاملات با کارگزاران مختلف در روند برنامه ریزی مهم است، به ویژه اگر رویکرد معاملات از معاملات مکرر برای دستیابی به سودآوری استفاده کند.

یکپارچه سازی  Plug-n-Play

یک معامله گر ممکن است به طور همزمان از ترمینال بلومبرگ برای تجزیه و تحلیل قیمت، ترمینال کارگزار برای قرار دادن معاملات و برنامه Matlab برای تجزیه و تحلیل trend استفاده کند. بسته به نیازهای فردی، ربات معامله الگوریتمی باید دارای یکپارچه سازی پلاگین و بازی آسان و API های موجود در سراسر این ابزارهای معاملاتی معمول باشد. این، مقیاس پذیری و هم­چنین یکپارچه سازی را تضمین می­کند.

 

برنامه نویسی مستقل از بستر های نرم افزاری در ربات معاملات الگوریتمی

چند زبان برنامه نویسی وجود دارد که به سیستم عامل­ه ای اختصاصی نیاز دارند. به عنوان مثال، برخی از ورژن­های  C ++ ممکن است فقط در سیستم عامل­ های انتخاب شده اجرا شوند، در حالی که Perl ممکن است در تمام سیستم عامل­ ها اجرا شود. هنگام ساخت یا خرید ربات معاملاتی ، اولویت باید با ربات معاملاتی باشد که مستقل از سیستم عامل است و از زبان ­های مستقل از سیستم عامل پشتیبانی کند. شما هرگز نمی­دانید که معاملات شما چند ماه پایین­تر از خط تولید تکامل می­یابد.

نگاه کردن به عمق مسئله ی  ربات معاملات الگوریتمی

یک ضرب­ المثل رایج می­گوید: “حتی میمون می­تواند برای انجام معامله روی یک دکمه کلیک کند.” وابستگی به کامپیوتر نباید کورکورانه باشد. این معامله­ گر است که باید زیر و بم آن را بداند. هنگام خرید ربات معامله­ گر، باید مستندات مفصلی را که منطق اساسی یک ربات معاملاتی الگوریتمی خاص را نشان می­دهد (و وقت کافی برای گذراندن آن صرف کرد) را درخواست کرد. از هرگونه ربات معاملاتی که یک جعبه سیاه کامل است و ادعا می­شود یک ماشین پول ساز مخفی است، خودداری کنید.

در حین ساختن ربات، نسبت به آن­چه در حال پیاده ­سازی آن هستید واقع بین باشید و در مورد سناریوهایی که ممکن است در آن شکست بخورید، شفاف سازی کنید. قبل از استفاده از پول واقعی، کاملاً روش را backtest کنید.

از کجا شروع کنیم؟

ربات معاملات الگوریتمی آماده معمولاً نسخه­ های آزمایشی عملکرد محدود رایگان یا دوره ­های آزمایشی محدود با قابلیت کامل را ارائه می­دهد. قبل از خرید هر چیزی، آن­ها را به طور کامل در این آزمایشات کاوش کنید. فراموش نکنید که مستندات موجود را با جزئیات مرور کنید.

اگر می­خواهید سیستم خود را بسازید، یک منبع رایگان خوب برای کشف معاملات الگوریتمی Quantopian است که یک بستر آنلاین برای آزمایش و توسعه معامله الگوریتمی را ارائه می­دهد. افراد می­توانند هر الگوریتم موجود را امتحان کرده و یا یک الگوریتم کاملاً جدید بنویسند. این پلتفرم هم­چنین نرم افزار داخلی الگوریتمی معامله را برای آزمایش در برابر داده­ های بازار ارائه می­دهد.

خط سود در ربات معاملات الگوریتمی

خرید ربات معامله الگوریتمی هزینه بر است و ساخت آن به تنهایی دشوار است. خرید نرم افزار آماده، دسترسی سریع و به موقع را فراهم می­کند، و ساختن نرم افزار، خود امکان انعطاف پذیری کامل را برای سفارشی سازی آن متناسب با نیاز شما فراهم می­کند. قبل از این­که وارد معاملات الگوریتمی با پول واقعی شوید، باید عملکرد اصلی ربات معامله را کاملاً بشناسید. عدم انجام این کار ممکن است خسارات بزرگی به دنبال داشته باشد.

با 100000 دلار پول نقد مجازی با Risk Free رقابت کنید

مهارت­ های معاملاتی خود را با شبیه ساز سهام رایگان ما آزمایش کنید. با هزاران معامله­ گر Investopedia رقابت کنید و به روشی عالی معامله کنید! قبل از شروع به ریسک کردن در مورد پول خود، در یک محیط مجازی معاملات را ارسال کنید. استراتژی­ های معاملاتی را تمرین کنید تا وقتی آمادگی ورود به بازار واقعی را داشتید، تمرین مورد نیاز خود را انجام داده باشید. امروز شبیه ساز سهام ما را امتحان کنید

 

این مقاله ترجمه شده توسط تیم آکادمی ایران ام کیو ال می باشد. 

صفحه اصلی مقاله