نتیجه گیری استراتژی الگو و حقایق ریاضی حاصل از تحقیقات ما

اکنون می­توانیم تمام نتایج آزمون Expert Advisors خود را خلاصه کنیم. انجام این کار ممکن است دشوار به نظر برسد، زیرا فواصل brute force و بهینه سازی استراتژی الگو را نشان می­دهد، در حالی که بخش­ های آینده تصویری نامشخص را نشان می­دهند. نه واقعی:

• در هر یک از آزمون­ های آینده، همیشه یک نقطه وجود دارد که نمودار معکوس شود و فرمول معکوس شود.
• وارونه شدن می­تواند به صورت هموار یا فوری اتفاق بیفتد، اما همیشه وجود دارد.
• اکثریت قریب به اتفاق نمودارها به طور کلی در آینده پایین می­یابد.
• گاهی اوقات این الگو برای شروع مدتی ادامه می­یابد.
• تمام آزمایشات در آینده نشان داده­اند که این الگو در جهت عکس عمل می­کند.
• اگر منحنی تعادل از خط مستقیم منحرف شود، پس احتمال ادامه کار بسیار کم­تر است.
• در بهترین گزینه­ های یافت شده، این الگو به مدت یک یا دو روز به کار خود ادامه می­دهد.

اکنون سعی می­کنم این واقعیت­ ها را توضیح دهم. من اولین و مهم­ ترین واقعیت را مدت­ها پیش کشف کردم، زمانی که هنوز چنین برنامه هایی نداشتم. این یک حقیقت ساده ریاضی است. من در زیر نمودار تعادل یک استراتژی دلخواه را ترسیم کرده­ام. خط سیاه همان خطی است که دارای یک استراتژی الگو کوچک است و خط بنفش نیز دارای یک الگو است. این نمودار، رفتار تقریبی آن­ها را نشان می­دهد، اگر ما آن­ها را در طول تاریخ و نه فقط در فاصله brute force معامله کنیم:

من در این­جا quotes وارد نمی کنم، زیرا مبنای تحلیل شده در مورد ما نمودار تعادل است. مهم نیست که چگونه این quotes ترسیم شده است. ما در quote چیزی بیش­تر از استراتژی خود نخواهیم دید.

تصور کنید اگر همه ربات­ های خود را از ابتدای تاریخ و بعد، در آینده آزمایش کنیم. حتی اگر quoteهای آینده نداریم، با این وجود می­توانیم با دقت 100٪ آنچه اتفاق می­افتد را تصور کنیم به نظر می­سد مزخرف است؟ نه، این مزخرف نیست. اول، بیایید تصور کنیم که ما در حال آزمایش ربات­ها با استفاده از کل تاریخ موجود قیمت ­ها هستیم. چه چیزی خواهیم دید؟ برخی از حرکات گیج کننده، بالا و پایین و غیره. این­جا چه چیزی را می­توان تشخیص داد؟ امواج. شکل، طول موج و دامنه آن­ها مهم نیستند. این یک سینوس نیست، اما ما اهمیتی نمی­دهیم. آن­چه مهم است این است که این روند به صورت دوره­ای است. به علاوه، بر اساس تحقیقات ریاضی من که در مقاله قبلی خود ارائه داده ­ام، اگر تعداد داده ­های قبلی به بی نهایت گرایش داشته باشد، مقدار مورد انتظار استراتژی مبتنی بر یک فرمول تصادفی صفر خواهد شد. تأثیر این چیست؟ بر اساس فرض فوق، می­توان گفت که هر منحنی مانده با تعداد نامحدود معاملات، تعداد بی نهایت بار از خط تراز شروع به عبور می­کند. حتی اگر بنا به دلایلی، تعادل بلافاصله بالا یا پایین برود و تمام مدت در آن­جا بماند، میتوانیم این خط را کمی به سمت پایین یا بالا ببریم و این نقطه تعادل را پیدا کنیم، تعادل که نزدیک آن نوسان دارد.

ما فرمول­ هایی را که منجر به افزایش یا ضرر مشخص در طول تاریخ می­شوند، در نظر نخواهیم گرفت، اگرچه این انواع را می­توان به این دسته نسبت داد – این فقط نیمه موج مثبت یا منفی یک موج عظیم است که بزرگ­تر از کل تاریخ ما است. با توجه به این فرضیات، الگوهای یافت شده تنها بخشی از نیمه موج ­های مثبت هستند. هرچه قسمت یافت شده بزرگ­تر باشد، احتمال پایین آمدن نقطه تعادل بیش­تر است. بر این اساس، اگر اکنون یک نیمه موج مثبت وجود دارد، باید منفی به زودی ظاهر شود. از نظر ریاضی، هرچه نیمه موج شناسایی شده بیش­تر باشد، احتمال حرکت در جهت منفی نیز بیش­تر است. و بالعکس، اگر یک نیمه موج منفی را تشخیص دهیم، هرچه این نیمه موج بزرگ­تر باشد، احتمال شروع یک نیمه موج مثبت بیش­تر است. این میتواند ساده­تر باشد: اگر ما در طول تاریخ یک استراتژی الگو با بازده انتظار صفر داشته باشیم، کل این داستان شامل بخش­ هایی با بازده انتظار منفی و مثبت است که به دنبال یکدیگر می­روند و دائماً جایگزین می­شوند. من یک Expert Advisors دارم که این اصل را اجرا می­کند، که برای هر جفت ارزی در طول تاریخ quoteها مفید است. بنابراین، فرضیات فوق توسط Expert Advisors نیز تأیید می­شود. به طور کلی، این اصل نه تنها می­تواند مقیاس بندی شود، بلکه می­تواند بی نهایت لایه­ ای باشد و باعث افزایش کارایی سیستم شود. البته تجارت در ادامه روند ممکن است، اما من توصیه می­کنم این کار را فقط در صورتی انجام دهید که الگو بسیار بارز و یکنواخت باشد و تا % 5-10 الگوی یافت شده را در آینده معامله کنید. ریسک­ ها بسیار زیاد است. علاوه بر این، احمقانه است که در برابر ریاضیات معامله کنیم. اگر برآورد طول تقریبی باقی مانده از این الگو ممکن بود، می­توانید امتحان کنید. اما این امر غیرممکن است زیرا ماهیت الگو مشخص نیست. و حتی اگر ماهیت الگو مشخص باشد، انجام چنین تحلیلی بسیار دشوار است.

چگونه می­توان سطح نسبی که نوسانات رخ می­دهد را در استراتژی الگو تعیین کرد؟

در مورد نوسانات، من سعی خواهم کرد نحوه تعیین سطح، نسبت به میزان امواج و حرکت آن­ها که باید تعیین شود را تعریف کنم. پاسخ بسیار ساده است. راهی برای تعیین آن وجود ندارد. این بدان معنا نیست که سطح وجود ندارد و ما نمی­توانیم معامله مناسبی انجام دهیم. این سطح ثابت نیست و فقط در ذهن ما وجود دارد. درک موارد زیر حتی مهم­تر است: وقتی اندازه یک نیم موج به بی نهایت متمایل می­شود، نسبت اندازه این نیمه موج به فاصله سطح از تراز شروع به بی نهایت متمایل است. به عبارت دیگر، هرچه نیمه موج قوی­تر باشد، کم­تر می­توانیم در مورد مکان این سطح فکر کنیم، زیرا با افزایش تعداد معاملات این سطح به نقطه صفر تمایل دارد. تنها کاری که باید انجام دهیم یافتن نیمه موج­ های بسیار قوی است. واقعیت دیگری که همان را نشان می­دهد این است که هرچه نیمه موج بزرگ­تر و بهتر باشد احتمال این­که موجی با اندازه قابل مقایسه در بقیه آزمون مجازی پیدا شود کم­تر است. سعی خواهم کرد آن­چه را در شکل گفته شده بصری نشان دهم:

این سطح تضمین نمی­کند که استراتژی الگو با احتمال %100 تغییر کند. از همه مهم ­تر، واقعیت وجود الگویی که بخشی از نیمه موج است به ما می­گوید که به احتمال زیاد بیش از یک موج از این دست وجود خواهد داشت و حتی ممکن است در طول تاریخ وجود داشته باشد. در این حالت، یک احتمال بزرگ وجود دارد که یک حرکت pullback  بزرگ وجود داشته باشد. باید سعی کنیم آن را بگیریم. حتی وقتی Expert Advisors مختلفی را آزمایش می­کردم که در مقیاس جهانی کار نمی­کردند، این به صورت مستقیم یا معکوس به صورت محلی کار می­کرد. امواج واضحی وجود داشت و نمودار به وضوح ساختار یافته بود.

برای تکمیل تصویر

من سعی خواهم کرد نشان دهم که، به نظر من، این امواج چگونه باید به کارآمدترین روش معامله شوند. بگذارید ابتدا برخی از تصاویر را برای شما شرح دهم:

گزینه اول معامله برعکس استراتژی الگو، و گزینه دوم معامله ادامه است. اگر گزینه اول را در نظر بگیریم، در حالت ایده آل شما همیشه باید به یک سطح خاص برسید و چرخه معاملات را در آن­جا متوقف کنید، و سپس منتظر گزینه بعدی باشید. هنگام استفاده از مارتینگل جزئی، بهبودی حاصل می­شود، اما اگر مشخص شود نمودار به زودی معکوس می­شود. در غیر این صورت، بازده انتظار هم­چنان “0” خواهد بود. شما می­توانید ادامه روند را فقط در شرایطی که استراتژی الگو نزدیک به ایده آل است، معامله کنید. اما این معاملات باید برای مدت کوتاهی انجام شود. در نوع دوم، به نظر من، شما می توانید از مارتینگل معکوس استفاده کنید. صادقانه بگویم، تمام استراتژی­ هایی که من آزمایش کرده­ ام این واقعیت ریاضی را اثبات می­کند: اگر شما یک معامله ثابت انجام دهید و نمی­دانید که رفتار قیمت در آینده چگونه است(و این تقریباً هرگز مشخص نیست)، نتیجه همیشه “0” خواهد بود.

اما شرایطی پیش می­آید که ما به طور تصادفی الگوی جهانی را در پیش می­گیریم و بسیار کار می­کند. با این حال، به نظر من، بهتر است منتظر چنین شرایطی نمانیم. بهتر است یک طرح معاملاتی انتخاب کنید و آن را دنبال کنید. هیچ راه حل واحدی وجود ندارد. من هنوز وقت نکردم که این را حتی روی حساب­ های آزمایشی تست کنم، زیرا این کار 2-3 ماه طول خواهد کشید. در هر ماه چهار هفته وجود دارد و هر آخر هفته باید brute force دو روزه اجرا شود. و سپس باید روی برخی از رایانه­ ها که شبانه روز کار می­کنند آزمایش شود. اکنون امکان انجام این کار را ندارم. شاید در آینده، من یک حساب آزمایشی را تست کنم و یک سیگنال جداگانه ایجاد کنم.

نتیجه

در این مقاله، ما در مورد استراتژی الگو و فیزیک آن­ها که در بازار اعمال می­شود، نتیجه گیری ساده اما بسیار مهمی انجام داده­ ایم. آن­ها به شرح زیر هستند: بازار آشفته نیست و الگوهای زیادی در دوره ­های مختلف نمودار در داخل آن پنهان شده است. آن­ها روی هم قرار می­گیرند و یک تصور غلط ایجاد می­کنند. الگو یک فرایند دوره ­ای است که می­تواند تکرار و معکوس شود. از آن­جا که الگوها تکرار می­شوند، این امواج ممکن است دامنه محدودی داشته باشند، که میتواند در استراتژی­های معاملاتی استفاده شود. من سعی کردم این مقاله را تا حد ممکن روشن کنم و حداقل ریاضیات را ارائه دهم. امیدوارم که این اطلاعات به شما در توسعه سیستم ­های معاملاتی کمک کند. اگر نتیجه دیگری دارید، لطفاً نظرات خود را اضافه کنید. متأسفانه من نتوانستم در بازه های زمانی بالاتر brute force را اعمال کنم زیرا این کار زمان زیادی را می­برد. اگر خوانندگان علاقه مند به تجزیه و تحلیل عمیق­ تر هستند، من آماده هستم که این مقاله را در مقالات بعدی ادامه دهم. این مقاله به جای معرفی و نمایش موضوع ارائه می­شود.